Top 7 Technische Analysewerkzeuge Einführung Indikatoren dienen als Maßstab für einen weiteren Einblick in das Angebot und die Nachfrage von Wertpapieren mit technischer Analyse. Diese Indikatoren (wie das Volumen) bestätigen die Preisbewegung und die Wahrscheinlichkeit, dass der Schritt fortgesetzt wird. Die Indikatoren können auch als Basis für den Handel verwendet werden, da sie Kauf - und Verkaufssignale bilden können. In dieser Diashow, nehmen Sie durch den zweiten Baustein der technischen Analyse, und erkunden Sie Oszillatoren und Indikatoren. Einleitung Indikatoren dienen als Maßstab für einen weiteren Einblick in das Angebot und die Nachfrage von Wertpapieren in der technischen Analyse. Diese Indikatoren (wie das Volumen) bestätigen die Preisbewegung und die Wahrscheinlichkeit, dass der Schritt fortgesetzt wird. Die Indikatoren können auch als Basis für den Handel verwendet werden, da sie Kauf - und Verkaufssignale bilden können. In dieser Diashow, nehmen Sie durch den zweiten Baustein der technischen Analyse, und erkunden Sie Oszillatoren und Indikatoren. On-Balance-Volumen Die On-Balance-Volumenanzeige (OBV) dient zur Messung des positiven und negativen Volumenstroms in einem Sicherheitssystem, bezogen auf seinen Preis über die Zeit. Es ist eine einfache Maßnahme, die eine kumulative Gesamtmenge des Volumens durch Addieren oder Subtrahieren jedes Periodenvolumens abhängig von der Preisbewegung beibehält. Diese Maßnahme erweitert das Basisvolumenmaß durch die Kombination von Volumen - und Preisbewegung. Die Idee hinter diesem Indikator ist, dass Volumen der Preisbewegung vorausgeht, so dass, wenn eine Sicherheit eine zunehmende OBV sieht, ist es ein Signal, dass Volumen auf steigenden Preisbewegungen steigt. Verkleinerungen bedeuten, dass die Sicherheit zunehmendes Volumen an den Tagen nach unten sieht. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das On-Balance-Volumen.) Akkumulationsverteilungslinie Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Bestimmung des Geldflusses eines Wertpapiers ist die Akkumulationsverteilungslinie (Linie A D). Sie ist ähnlich dem bilanziellen Volumenindikator, berücksichtigt aber nicht nur den Schlusskurs der Wertpapiere für den Zeitraum, sondern berücksichtigt auch die Handelsspanne für den Zeitraum. Dies wird angenommen, um ein genaueres Bild des Geldflusses als des Ausgleichsvolumens zu geben. Die Linie tendiert oben ist ein Signal des zunehmenden Kaufdrucks, da der Vorrat über dem halben Punkt des Bereichs schließt. Die Linie ist Trend nach unten ist ein Signal zunehmenden Verkaufsdruck in der Sicherheit. (Für weitere Informationen siehe Trend-Spot mit der Akkumulationsverteilungslinie.) Durchschnittlicher Richtungsindex Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um die Stärke und das Momentum eines vorhandenen Trends zu messen. Diese Indikatoren Schwerpunkt liegt nicht auf der Richtung des Trends, sondern mit dem Momentum. Wenn der ADX über 40 liegt, wird der Trend als viel richtungsabhängig betrachtet - entweder nach oben oder nach unten, abhängig von der aktuellen Richtung des Trends. Extreme Messwerte auf der Oberseite gelten als ziemlich selten im Vergleich zu niedrigen Messwerte. Wenn der ADX-Indikator unter 20 liegt, wird der Trend als schwach oder nicht trends betrachtet. Aroon Indicator Der Aroon osciallatro ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um zu messen, ob eine Sicherheit im Trend liegt, und die Größe dieses Trends. Das Kennzeichen kann auch verwendet werden, um zu identifizieren, wenn ein neuer Trend eingestellt ist, um zu beginnen. Die Anzeige besteht aus zwei Leitungen: einer Aroon-up-Leitung und einer Aroon-down-Leitung. Eine Sicherheit gilt als in einem Aufwärtstrend, wenn die Aroon-up-Linie über 70 liegt, zusammen mit über der Aroon-down-Linie. Die Sicherheit ist in einem Abwärtstrend, wenn die Aroon-down-Linie über 70 ist und auch oberhalb der Aroon-up-Linie. (Näheres zu diesem Indikator finden Sie unter Finden des Trendes mit Aroon.) Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist einer der bekanntesten und verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse. Es wird verwendet, um den Trend und die Dynamik hinter einer Sicherheit zu signalisieren. Der Indikator besteht aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), die zwei verschiedene Zeiträume abdecken, die dazu beitragen, die Dynamik in der Sicherheit zu messen. Die Idee hinter diesem Impulsindikator besteht darin, das kurzfristige Momentum gegenüber dem langfristigen Impuls zu messen, um die zukünftige Ausrichtung des Vermögenswertes zu bestimmen. Die MACD ist einfach der Unterschied zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten, die (in der Praxis) sind in der Regel eine 12-Periode und 26-Periode EMA. (Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln von Oszillatoren und Anzeigen: MACD.) Relative Strength Index Der relative Stärkeindex (RSI) wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen in einem Sicherheitssignal zu signalisieren. Der Indikator ist zwischen einem Bereich von null-100 aufgetragen, wobei 100 der höchste überkaufte Zustand ist und null der höchste überverkaufte Zustand ist. Der RSI hilft, die Stärke der Sicherheiten jüngsten Anstiege zu messen, im Vergleich zu der Stärke seiner jüngsten Abwärtsbewegungen zu messen. Dies zeigt an, ob ein Wertpapier mehr Kauf - oder Verkaufsdruck über die Handelsperiode gesehen hat. (Mehr dazu auf Ride The RSI Rollercoaster.) Stochastischer Oszillator Der stochastische Oszillator ist ein weiterer bekannter Impulsindikator für die technische Analyse. In einem Aufwärtstrend sollte der Preis in der Nähe der Höchstwerte der Handelsspanne schließen. In einem Abwärtstrend sollte der Kurs in der Nähe der Tiefstände der Handelsspanne schließen. Wenn dies geschieht, signalisiert es anhaltende Dynamik und Kraft in Richtung der vorherrschenden Tendenz. Der stochastische Oszillator ist in einem Bereich von Null-100 aufgetragen und signalisiert übergekaufte Bedingungen über 80 und übertrifft Bedingungen unter 20. (Für mehr, sehen Sie Handelspsychologie und technische Indikatoren.) Werkzeuge des Handels: Fazit Das Ziel jeder kurzfristigen Trader ist die Richtung einer bestimmten Dynamik des Vermögens zu bestimmen und zu versuchen, davon zu profitieren. Es wurden Hunderte von technischen Indikatoren und Oszillatoren für diesen speziellen Zweck entwickelt, und diese Diashow hat nur die Spitze des Eisbergs enthüllt. Jetzt, da Sie einige der grundlegenden Indikatoren kennen, die in der technischen Analyse verwendet werden, können Sie vorwärts gehen und mehr erfahren - Sie sind ein Schritt näher zu in der Lage, leistungsfähige technische Indikatoren in Ihre eigenen Strategien einzubeziehen. (Für weiterführende Informationen siehe Grundlagen der technischen Analyse.) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Anlage oder eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Verwandte Artikel Ein Reichtum Psychologe ist eine psychische Gesundheit professionelle, spezialisiert sich auf Fragen, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner Publikation 1936, The General Theory of Employment. Using Technische Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren auf objektive Weise, um Einreise-, Ausreise - und oder Handelsregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiges Regelwerk, das die genauen Bedingungen spezifiziert, unter denen Gewerke gegründet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien umfassen typischerweise die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder, häufiger, mehrere Indikatoren, um Fälle festzulegen, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Graben Sie tiefer in bewegte Durchschnitte, lesen Sie Simple gegen exponentielle Bewegungsdurchschnitte.) Während dieser Artikel nicht auf spezifische Handelsstrategien konzentriert, dient es als Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analytiker zu helfen Punkt-Hoch-Wahrscheinlichkeit Handels-Setups. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Indikatoren Eine wachsende Zahl von technischen Indikatoren stehen den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung, auch im öffentlichen Bereich, wie etwa einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen Oszillator. Als auch kommerziell erhältliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen einzigartigen Indikatoren. Manchmal mit Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren haben benutzerdefinierte Variablen, die es Tradern erlauben, die wichtigsten Eingaben wie die Rückblickperiode (wie viele historische Daten für die Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum ist in der Art der gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt angegeben. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Kursaktivität, in der Regel mit dem Schlusskurs der Sicherheit in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offene, hohe oder niedrige verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preis, der bei der Berechnung verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die definieren, wann ein Händler Maßnahmen ergreifen wird. Typischerweise umfassen Strategien sowohl Handelsfilter als auch Trigger, die beide oft auf Indikatoren basieren. Handel Filter identifizieren die Setup-Bedingungen Trade Trigger identifizieren genau, wenn eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Trade-Filter, zum Beispiel, könnte ein Preis, der über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies stellt die Bühne für die Trade-Trigger, die die tatsächliche Bedingung, dass die Händler aufgefordert, AKA, die Linie in den Sand. Ein Trade-Trigger könnte sein, wenn der Preis ein Tick über der Bar erreicht, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt verletzt. 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit einer Bestätigung des RSI verwendet. Handelseinträge und - ausgänge sind mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Dieses Diagramm von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie auf der Basis eines 20-Perioden-Moving-Average generiert werden. Ein Kaufsignal tritt an der offenen der nächsten Bar auf, nachdem der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Strategie verwendet ein Gewinnziel für den Exit. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Um klar zu sein, eine Strategie ist nicht einfach kaufen, wenn der Preis bewegt sich über dem gleitenden Durchschnitt. Dies ist zu ausweichend und enthält keine endgültigen Einzelheiten für Maßnahmen. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitenden Durchschnitt verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt in der Berechnung verwendet werden Wie weit über dem gleitenden Durchschnitt muss der Preis bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar oder bei der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Order wird verwendet, um den Trade zu platzieren Limit Market Wie viele Kontrakte oder Aktien Gehandelt werden Was sind die Geld-Management-Regeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine prägnante Reihe von Regeln, um eine Strategie zu entwickeln. Einsatz von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Marktteilnehmer zu identifizieren Markt ist eine Strategie ist ein Trader-Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend-, Volumen-, Volatilitäts - und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrfache Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn mehr als eins verwendet werden. Die Verwendung von drei verschiedenen Indikatoren desselben Typs - Impuls zum Beispiel - führt zu einer Mehrfachzählung der gleichen Information, einem statistischen Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multicollinearität sollte vermieden werden, da sie redundante Ergebnisse erzeugt und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien wählen, z. B. einen Impulsanzeiger und einen Trendindikator. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein anderer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Weitere Informationen finden Sie unter Regressionsgrundlagen für die Unternehmensanalyse.) Eine gleitende Durchschnittsstrategie könnte beispielsweise die Verwendung eines Impulsindikators zur Bestätigung verwenden, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der Vorhalteperioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der abnehmenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat das RSI benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Bestimmung, welche Ebenen überkauft und überverkauft Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um irgendwelche Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegenanzeigen könnten darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jeder Indikator und Indikator Kombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf die Händler Stil und Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil der Quantifizierung von Handelsregeln in einer Strategie ist, dass sie es Tradern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt worden wäre, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich ist dies keine Garantie für künftige Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie helfen. Lesen Sie Backtesting and Forward Testing: Die Bedeutung von Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler nutzen, um Strategien zu entwickeln, die sie nicht handelnde Signale auf ihren Selbst verursachen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswahl von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, aufzubauen. Dies betrifft Handel und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Umsätze mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine trendorientierte Strategie konzentrieren und somit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Bewegungen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte an einer Strategie interessiert sein, die auf Volatilität basiert. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier grundlegenden Kategorien von technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier grundlegenden Kategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu erwerben, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting theoretisch für den Händler getan hat der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht offenbart, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, keine Anpassungen zu machen Um seinen Handelsstil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs in Sharpen Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs arbeiten.) Schlussfolgerung Indikatoren alleine machen keine Handels-Signale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren genutzt werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicher verwendet werden, ohne in eine Strategie eingebunden zu werden, aber technische Handelsstrategien enthalten in der Regel mindestens einen Indikator. Die Identifizierung einer absoluten Menge von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es Händlern, Backtest, um die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu bestimmen. Es hilft auch Händler verstehen die mathematische Erwartung der Regeln, oder wie die Strategie sollte in der Zukunft. Dies ist wichtig für technische Händler, da es hilft Händler ständig bewerten die Performance der Strategie und kann dazu beitragen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler sprechen oft über den Heiligen Gral - das einzige Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielzahl der verfügbaren technischen Analysetools zu erlernen, zu erforschen, wie sie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen durchführen und Strategien entwickeln, die auf den Resultaten basieren. (Für mehr, check out Survive Das Trading-Spiel.) Ein Reichtum Psychologe ist eine psychische Gesundheit professionelle, spezialisiert sich auf Fragen, die speziell auf reiche Einzelpersonen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment.
No comments:
Post a Comment